Informe de 21Shares: Una asignación del 2% al 5% en criptomonedas aumenta los rendimientos de la cartera

21Shares publicó un informe de investigación el 5 de noviembre que indica que asignar entre el 2% y el 5% de una cartera tradicional 60/40 a Bitcoin y altcoins mejora los rendimientos ajustados al riesgo. El informe destacó que la correlación de Bitcoin con las acciones de EE. UU. fue del 38% y con el oro del 4% desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2026, demostrando una diversificación efectiva en comparación con los activos tradicionales. Tras el lanzamiento de los ETFs al contado en enero de 2024, la volatilidad de tres meses de Bitcoin se estabilizó en el 38%, similar a las principales acciones de crecimiento de EE. UU. como Tesla, que fue del 46%, y Palantir, que fue del 59%. El modelo de asignación de activos mostró que los tres perfiles—conservador al 2%, neutral al 4% y crecimiento al 5%—lograron mayores rendimientos anualizados y ratios de Sharpe en comparación con el estándar 60/40, que tuvo un rendimiento del 10.86% y un ratio de Sharpe de 0.57. Los perfiles de asignación de criptomonedas reportaron rendimientos anualizados entre el 11.64% y el 13.17%, con ratios de Sharpe que oscilan entre 0.64 y 0.74. 21Shares recomendó clasificar a Bitcoin como un activo alternativo como el oro, mientras que Ethereum y Solana deben ser tratados como acciones de tecnología de crecimiento, enfatizando la necesidad de un reequilibrio trimestral para gestionar la máxima caída y la exposición durante la volatilidad del mercado.

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