美国中期选举临近，VIX期货波动率上升

8 月 25 日，股票衍生品市场交易员为 11 月美国中期选举前后的波动率上升做准备。与恐慌指数 VIX 相关的期货市场显示，选举前后对冲标普 500 指数波动的需求增加。9 月到期的 VIX 期货交易价格约为 17.4，10 月合约升至 19，11 月合约进一步升至 19.7。Little Harbor Advisors 联合投资组合经理马修·汤普森表示，选举即将到来，VIX 受到影响的时间窗口已经开启。芝加哥期权交易所全球市场公司的研究显示，自 1945 年以来，80% 的中期选举年份实际波动率高于前一年，平均增幅为 3.5 个波动率点。在白宫和国会均由同一政党控制的年份，实际波动率平均增加 6 个波动率点。